Os “Meus documentos” é só clicar com o botão direito na pasta e mudar para outra unidade. Mas o resto não funciona assim.

Então vamos lá.

1. Identifique a caminho do perfil do usuário. Existem dois métodos para identificar o caminho de perfil. Use um dos dois métodos a seguir (o método de SID do usuário é o preferido):
* O método SID do usuário:
1. Use a ferramenta Getsid do Resource Kit do Windows Server para obter o SID. Use a sintaxe similar ao exemplo a seguir:
getsid \\server1nome do usuário \\server1nome do usuário
2. Após obter o SID, use Regedit.exe ou Regedt32.exe para selecionar o SID do usuário na seguite chave do Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
* O método da configuração do caminho do usuário:
1. Faça log on no computador como usuário, e em seguida digite set no prompt de comando. Observe a configuração do USERPROFILE, e em seguida feche a janela do prompt comando.
2. Faça logon no computador como administrador.
3. Use o Editor de Registro para adicionar a configuração do USERPROFILE à seguinte chave do Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
4. Clique na chave do Registro, e em seguida clique em Localizar no menu Editar.
5. Na caixa Localizar, digite o valor da configuração USERPROFILE e em seguida clique em Localizar Próximo.
2. Altere o valor ProfilesDirectory para usar o novo caminho que deseja na chave do Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
3. Saia do Editor de Registro, e em seguida conecte -se como usuário. Digite set no prompt de comando para verificar se o caminho foi alterado.

FONTE: http://support.microsoft.com/?kbid=322014